2007年03月05日

汲めど尽きぬ売り玉

買っても買ってもなくならない売りに嫌気が指して買い方デイト
レーダーも意気消沈。そして売り方へ転じる。

そんな展開でしょうか?

強いときの日経はCMEが乱高下しても、無視して上昇するなど
トレンドを崩さない値動きをするものです。

しかし、CMEが指し示す大GDをそのまま反映しての320円
安16840円からのスタート、その後、16940円まで戻す
ものの、更に安値を模索する感じですか。

なんつーか、短期間にここまで下げたの始めてみるから正直、お
どろいてます。

システムは昨年、一昨年のデータを元に考えたので本格的な下げ
相場では機能するかどうかわかりません。一応昨年の中でも弱か
った5月とか機能してたんですがね。

今週は機械受注、メジャーSQとイベントが続きますし、NYや
中国という懸念材料も依然として残りますから相場が荒れること
はまず間違いない。

10時から↑って感じになったところで安心感はゼロですな。。


posted by KJ at 10:09| 群馬 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 株生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月04日

理想と現実

お疲れ様です。

遂に僕のブログも批判がされるようになりました。
これは凄いことだと思う。だって僕の勝手な意見を聞き流さない
人がいるってことですからね。書いた甲斐があるってもんです。

でも言われっぱなしは気分が悪いので少しだけ反論しときます。

>株は先物よりも遥かにシステムトレードに向いていない。

はい。確かにそのとおりです。

株ってのは結局のところ人気投票みたいなもので、適正価格って
のはあってないようなものと思います。相対評価って側面もある
ので特定の銘柄を対象にするならまだしも、不特定多数の銘柄を
対象としてトレードシステムを作ろうってこと自体が非常に困難
なことだと認識してます。でもうまく作れたと思っています。

また先物でシステムを考えようとしましたよ。
でも、うまいこと思いつかなかったのね。

>買うのも売るのも自分の意思で行わなければならないような代
 物がシステムですか?君は1月の自称「シミュレーション」と2
 月の実際の成績の差を受け止めたほうがいい。完全なシステム
 でない限り自分の意思が入り込んでくるのが株だろ。

これはすこぶる同感。

もともとのシステムは『自分の意思』が介入する要素なんてなか
ったのですよ。買うべき銘柄を何も考えずに買って持ち越す基準
を満たさなければ手仕舞うってだけですから。でもさ、実際にや
ってみるとビビって買えないのよ?難しいんだって。

それは僕自身の問題であってシステムの欠陥じゃないってのが僕
の意見。そういう自分の精神的な弱さにも配慮したシステムを作
れたらいいですね。

>ゴチャゴチャそれらしいこと言ってるが、システムで買って損
 切りはしませんでしたの馬鹿さ加減が理解できるかい?誰も君
 の自称システムなど要らないよ。

理解できますよ。だから実際、持ち越すべき銘柄は前日のうちに
成行で売り注文をしているしね。先週、初めてこれを取り消しま
したが、それは例の大暴落でストップ安に貼りついてしまったか
ら、当日始値は確実にストップ安な訳で、場中にストップ安で売
る意味がないと思ったからです。その判断はまたしても『自分の
判断』であり、システムではありません。

こういう事態を想定してなかった訳じゃないけど、もしそうなっ
らその場で判断すればいいと考えていたので、特に問題ないと思
います。こういうのを経験してシステムを改善していけばいい。

因みに僕がこのとき適当なところで損切りした銘柄、木曜には僕
の買値を超え、金曜には更に悶絶上昇しました。だからどうだっ
てことはないけど、少なくとも大暴落してリバウンドが期待でき
る局面でストップ安で売る意味はないと思います。むしろシステ
ムはストップ安に張り付いている時点で終了して、以降は普通に
デイ→スイングすればよいと思います。

・・・

さてと。

ってかシステムって言葉を使ったからこそのバッシングですか。

従来のトレードシステムって、自動取引が前提の株式指標を元に
作られたものですから、そういうのと同列で論じられると、確か
に曖昧で不完全であることが気に障るかもしれまん。

そもそも僕の中でシステムってのは、単に取引ルールの集合体で
しかありませんからね。その点は、ご了承頂きたいです。

そして確実にGUしやすい銘柄ってありますよね?
例えば大引け後に個別銘柄のチャートを見てて、明日は大きく上
昇しそうだと思ったことはありませんか。例えばローソク足で言
えば、上髭なしの大陽線。そうなれば持ち越すし、そうならなけ
れば売るって、ただそれだけのそういうシステムです。

また、僕のシステムだって理想は自動取引です。
プログラムが設定したルールに従って自動的に買う銘柄を選択し
て、問答無用で買い!そして売る!!それこそ僕の理想のトレー
ドです。

ラベル:システム 批判
posted by KJ at 22:56| 群馬 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 株生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月03日

2月システム集計(公開)

僕のシステムは最近のデータ命。

過去1年分のデータがあるけど、昨年がこうだったからってのは
それほど重要ではありません。それを言ったら過去10年分くら
いのデータを集めないといけませんからね。

しかも10年前の相場と今の相場は確実に違うと思うし。

かと言って過去を軽視している訳でもないのです。

いつか余力があったら過去データも纏めてみたいと思います。

さて、2月のデータを分析してみましょう。

システムのうち銘柄選択の手法は非公開ですので、曖昧な表現を
使いますのが申し訳。

もう一度、システムのポイントだけ書きますね。

@買うべき基準を満たした銘柄(買うべき銘柄)を買う。
A持ち越す基準を満たした銘柄(持ち越すべき銘柄)以外は当日の
 ザラ場で手仕舞う。
B翌日寄り付き成行(始値)で売る。

たったこれだけデス。簡単に言うとGU狙いですね。

これで『勝てる』ってのが僕のシステム。

具体的な数値を1月のと比較して見てみましょう。

1月 GU割合 83.73% 上昇率 +7.21%
2月 GU割合 68.15% 上昇率 +3.11%

あれあれ?

1月が強すぎるってのは認識してたけど、2月弱いのう。。
特に上昇率が半分以下ってのはどうしたものか・・・

過去データから僕が期待しているのは、8割GUして4%上昇っ
てのがありますから、システム的にはかなり渋い相場であったと
思います。始める時期ってのを懸念してたけど正にって感じですね。

因みに解説すると、

『GU割合』ってのは、

GU割合=GUした銘柄数/持ち越すべき銘柄数

で表されます。

翌日始値が当日終値と同値の場合は含みません。
少しでも利益が発生する銘柄のみの割合です。

『上昇率』ってのは、

上昇率=(翌日始値−当日終値)/当日終値

で表されます。

これを持ち越すべき銘柄全てについて個々に算出して、その平均
値を月次の上昇率としています。

こんな感じで実はもっとずっと細かいデータを持っています。
カテゴライズはパーフェクトです。

このカテゴリってのが銘柄選択の肝なのです。

カテゴリ別で1月に期待値が1位と3位の銘柄群を、システム的
トレード対象銘柄としています。それが2月も順位こそ逆転した
ものの1位と3位でしたから、全体的にパフォーマンスが悪かっ
たなかでも良い銘柄を選べたことになりますね。

このデータ、公開してもいいかな?って検討中です。
僕がある程度稼げたら、とっても価値のあるデータですよね。

もしかしたら僕のシステムよりずっと良いシステムの種となるか
もしれませんし、僕的にはとっても大事なデータですから、無料
で公開するとしたら、それはある意味奇跡かも。

かなり手間も掛かってるし、もし金持ちならデイリーを100円、
月次報告を1万円で買ってもいいと本気で思います。更に4半期
とか年次もあったら尚、分析しやすいですね。

生かす生かせないは持っている人次第だけども。

まずは僕が成功することが第一だけど・・・考えとこ。
posted by KJ at 19:45| 群馬 ☁| Comment(2) | TrackBack(0) | 株生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月02日

3週目終了〜

お疲れ様でした。

トレード再開3週目は散々なものでしたデス。
思い切って大きく買った翌日にアレですから・・・

あと1週間遅ければ、もしくは早ければ違った結果になっていた
かも知れません。過ぎたことですから、むしろ経験値を得たこと
を喜びましょう。しかも僕の保有銘柄が回復してくれたら素敵。

さて、本日買うべき銘柄×1(0)、持ち越すべき銘柄(1)。
つまり買う機会がなかったシステム的には残念な1日でした。

本日の損益は以下のとおり。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

□3月2日の損益

利益  0銘柄 +     0円
損失  0銘柄 −     0円
合計  0銘柄 +−    0円

持ち越し  1銘柄

□通算損益

利益  5銘柄 +133000円
損失  8銘柄 −159000円
合計 13銘柄 − 26000円

※手数料、税金は考慮していません。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

今日は昨日に引き続き見てるだけで何もしてません。

ホールド体勢に入ったフィールズは、そもそもホールドするつも
りで買ったのですが、実に信用枠の半分を費やしています。

ですから、こいつをどこまで引っ張れるかが収支の鍵となります。

先物が大証最後の10分で50円下げたのが気になりますが、我
がフィールズは一応3時の時点で高値引けの216千円。前日比
でプラス3千円は、僕の平均購入価格から見るとまだまだ回復に
は至りませんが、悪くない感じ。NY次第ではGUもあるか??

現在、平均購入価格からマイナス10.5千円で含み損は63千
円と手数料+信用買いによる利息となっています。

大暴落時にできた窓を埋める展開となれば、十分ではありません
が利益がでるようにしてあります。もちろん窓埋めした後も堅調
に推移すると考えています。勘ですが。悪くないチャートです。

今なら僕より安く買えますよ。
ラベル:収支 窓埋め
posted by KJ at 15:54| 群馬 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 株生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

もうちょい

後場に入って保有のフィールズはプラ転。

なるほど興味深いチャートになっていますね。
全体が揉み合い状態になっているので、結局は連動するのでしょ
うが、下値不安はもうない・・・?と思いたい。

それほど重視してないけど、PER9倍台、PBR2倍以下って
のは安心感のある価格だと思う。こっから↓はやはり売られすぎ
という共通認識となってるのかな??

また寄りから全体がかなり回復しているにも関わらず、噴き上げ
ている銘柄がいないのも気になる。

普通だったら、今日の底はもう既に付けたってことで強気に買い
仕掛けがあるのですけど、弱気オーラが出てますよ。

・・・空気を読んでみました。
posted by KJ at 13:35| 群馬 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 株生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

暖冬

前場おつ。

買うべき銘柄なし、持ち越すべき銘柄なし。
システム的にはすることなしでした。

保有は相変わらずの1銘柄。

安く始まって戻り基調なのは、結局先物を始め全体の値動きに連
動しているためですな。しかし、今日になって出来高が激減して
いるのが気になる。

前場終了時点で600ちょいしか約定してない。

ゆっくり回復してくれてもいいんだけど、出来高を伴った上げで
あった欲しかった。それはつまり期待を超える上昇をするから。

出来高が落ち込んでから一気に買われるっていうパターンは、何
度も目撃しているけど、それは仕手性の値動きで、近いうちに暴
落しますよ?ってサインと受け取っています。

それはそれで面白いんだけど・・・それまで寂しいの。




posted by KJ at 12:51| 群馬 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 株生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月01日

放置プレイ

お疲れ様でした。

本日、買うべき銘柄×4、持ち越すべき銘柄×2でした。
買うべき銘柄を買える銘柄と買えない銘柄で分けて考えないとい
けないので、ちょっと書き方を変えなければいけない。

本日、買うべき銘柄×4(2)、持ち越すべき銘柄×2(0)。

括弧内が実際にザラ場で買える銘柄数ということで。

さて、もう書くこともないと思いますが、明日の動向を左右する
NYの相場が注目されます。同値くらいに着地すれば明日の市場
は寄り安でも反転、高値追いとなりそう。

大幅下落したら大GDもあるけど・・・ね。

本日の損益は以下のとおり。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

□3月1日の損益

利益  0銘柄 +     0円
損失  0銘柄 −     0円
合計  0銘柄 +−    0円

持ち越し  1銘柄

□通算損益

利益  5銘柄 +133000円
損失  8銘柄 −159000円
合計 13銘柄 − 26000円

※手数料、税金は考慮していません。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

フィールズの含み損は現在82千円。
通算損失も時価で10万超です。

なんてこったい!

今日は買うべき銘柄がなかったこともないのだけど、正直強気に
なれる状況ではないので買わずにトレードなし。

デイトレーダーの方もキャッシュポジションを増やしているか、
ロング、ショートを使ってリスクを監理している模様です。強気
という言葉は誰も発していないデス。

あえて言いましょう!!強気上等!!!

バイト逝って来ます。




ラベル:収支
posted by KJ at 15:17| 群馬 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 株生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

板を見ない

ザラ場で注目している銘柄を監視するときは、板と歩み値がメイ
ンでしたが、なーんか飽きた。板を見ててもその銘柄の本質とい
うべき値動きが見えてこないんですよね。

ラブトレーダーである僕は、もっと相場を楽しみたい。

もちろん板をまるで見ないということではありませんが、注文の
枚数なんて嘘ばっかしなんだから、チャートを見ているほうが断
然楽しいですな。

ってことで、これからは5分足のチャートを中心に監視して逝こ
うと思います。

あと15分で↑にぶっ飛んで欲しい。

posted by KJ at 14:43| 群馬 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 株生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

こんなに安く買えたのか・・・?

今家に一人で居るのですが、さきほどポツリと独り言がでました。

「こんなに安く買えたのか・・・?」

僕の深層心理を反映している言葉なんでしょうね。
保有のフィールズが下げ続けている状況にあり、普通だったら損
切りするとか、てんぱって気分悪くなっている筈なのに、僕はそ
んな事を考えているのですな。

正直、ここまで下がるとは思っても居なかったけど、想定される
最悪のケースである業績が悪化してもいないので、今でも普通に
3月は上昇すると考えています。

当然、今ある含み損10万もそのうち消化され、含み益10万〜
30万くらいになる予定なのです。そうなるに違いない。

問題は、他に何もできなくなってしまうかもしれない事です。

勝負中はこんなことを考えてしまいます。

明日の寄り付きこそ是非↑へお願いします。
posted by KJ at 14:04| 群馬 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 株生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

まざあずう

とんでもない角度でマザーズ暴落中につき吐き気が!!

あなたなら耐えられますか?

僕は耐えてみようと思います。

かつてダヴィンチを高値で掴んで大被害を喰らったときの教訓で
暴落前に売って、買い戻せば良いじゃない?ってのがあるけど、
今日は耐えてみようと思います。

染む??
posted by KJ at 12:39| 群馬 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 株生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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